江苏《07524公司理财》自学考试大纲：第十五章衍生工具与风险管理

第十五章  衍生工具与风险管理
一、本章学习目的与要求
通过本章的学习，熟悉远期、期货、互换和期权合约的特点；掌握远期合约、期权合约在外汇风险管理中的作用；了解修正期和凸度对债券价格的影响及分析方法；了解掌握远期外汇利率协议、利率互换、货币互换的基本含义和特点；掌握利率期权在外汇风险、利率风险管理中的作用和运作方式。
二、考核知识点与考核要求
第一节  衍生工具概览
识记：远期、期货、互换和期权合约的特点
第二节  外汇风险对冲
    识记：①外汇风险的概念；②外汇风险的类型；③期权组合分析。
    理解：远期、货币期权市场风险对冲机制。
第三节  利率风险管理
    识记：①久期与凸度的含义及特点；②修正期和凸度对债券价格的影响；③远期外汇利率协议、利率互换、货币互换的概念。
    理解：利率期权在外汇风险、利率风险管理中的运用。