江苏《07524公司理财》自学考试大纲：第四章风险与收益

第四章  风险与收益
一、本章学习目的与要求
通过本章的学习，了解预期收益率与必要收益率的关系；掌握风险与收益的均衡方法；熟悉组合投资中风险与收益的分析方法；掌握资本资产定价模型的影响因素与确认方法；了解多因素定价模型以及定价模型的作用。
二、考核知识点与考核要求
第一节  历史收益率与风险的衡量
识记：①风险的含义与分类；②历史收益率的定义。
第二节  预期收益率与风险的衡量
    识记：预期收益率的确定
第三节  投资组合收益与风险
理解：组合投资中风险与收益的分析
识记：风险资产组合有效边界的含义
第四节  资本市场线
理解：资本市场线模型
第五节  资本资产定价模型
识记：资本资产定价模型的假设
理解：①资本资产定价模型的影响因素；②资本资产定价模型的确认方法。